《难论》股票期货外汇技术教程@最新修订版(九)

作者:攀缠锋祖来源:攀缠锋祖博客--难论系操盘手之家网址:http://www.myrisii.com

第三章 操作精华-----节选六


如何定位盘整买卖点—三段原则

受相邻原则及均线级别的限制,本级别盘整只有三段,否则就会破均线导致本级别盘整的破坏。由于高级别盘整依然是三段,所以低级别盘整九段,盘整就会再一次拓展。

我们说《难论》并不是圣经,市场必然存在《难论》未能认识到的情况,从纯均线运动的时空角度,去进行递归形式的几何证明,就需要比较多的计算过程,那这里不妨将概率的思维用到极致,来阐述一下这个盘整三段的概率极限,也算是对教程概率逻辑的统一和补充,但依然不会太深入,大家好好发挥自己的形象思维能力:

盘整在教程有开口和收口两种形式:

1.开口盘整。由于每一段都必须回归55周期SMA均线,以上涨为例,由于前段回归55周期SMA均线,55周期SMA均线又是持续向上延伸的,导致当下的55周期SMA均线是高于前方盘整低点的,而开口盘整又要求下跌段,必须破坏前方低点,这样就必然会导致创新低之前,就破坏掉55周期SMA均线,走势就此升级。因此,受制于55周期SMA均线及相邻规则的约束,开口盘整在本级别意义上是无法超过三段的。

2.收口盘整。我们再来复习一下收口盘整的定义:最近一个高点比前一高点低,且最近一个低点比前一低点高开始。在难论教程中,解释过走势定义的独立性,那一个独立的收口盘整,我们同样以55周期SMA均线向上为例,收口盘整第一段的起点不算,我们从回归55周期SMA均线的第一个转折意义上的低点开始计算。那对收口盘整的破坏,就有两种情况:破55周期SMA均线或破前方高点。我们趋势从段的角度,其概率极限是九段,我们反过来解决这个问题,如果不是趋势,那行情就是盘整。那么从趋势形成的第五段开始,趋势要么延续,要么破坏,不创新高或者破55周期SMA均线,就会导致趋势破坏。

这样每一段都有两次机会,去破坏趋势。我们假定每一次破坏趋势的概率为50%,4段就会有5个点,其中第5个点的高点,就是第九段的高点,5次都维持趋势结构及其级别的概率为0.55=3.125%,这与九段连续破高点的极限概率计算逻辑是一样的,殊途同归。盘整三段,算上起点段,实际是四段。趋势之后维持趋势级别及结构,跟演变为盘整之后维持盘整级别及结构,矛盾对立统一。趋势维持的概率为3.125%,反之,盘整维持的概率也是3.125%,之后就要面临着突破,要么破坏级别,要么破坏盘整。

所以,无论是趋势九段和盘整三段,总体的概率计算思想是一样的,只是相对依据的概率情景有些差别,其中盘整三段受相邻规则和55周期SMA的均线约束要更多一些。

即受时空规则限制,无法发生更多段的同级别盘整。所以盘整操作的关键,是第一段到第三段的结束。第一段好把握,就按照趋势买卖点去操作。第三段由于有特殊的含义,其起点恰好会发生在55周期均线附近,这也是临界点,等待第三段结束,第四段诞生就好了。关键的是要知道这是第三段,别这也数错了。

上述盘整九段原则,其实在段的意义上,在趋势中依然适用,也就是九段趋势破坏。为何如此呢?我们可以假定每一个同向段破坏前方高点或低点的概率为50%,那么趋势九段中累积同向段就有5段,按照概率的乘法原则,趋势不破坏的概率就已经低于概率5%了,即进入了统计学小概率事件的范畴了。这个趋势九段破坏概念,具有极强的实战指导意义,九段处不是第一买卖点,就是第二买卖点。

也就是盘整九段是因为定义与相邻原则及均线级别的限制,趋势九段是概率乘法规则下的统计学效应。

图:盘整三段原则

三段原则,我们可以拓展到不同级别段的处理,也就是相邻低级别的段,可以通过低级别三段组成高级别一段的情况去处理。但这种情况,是在相邻规则比较流畅表达的情况下,才会有好处理效果。实际情况并不总是如此完美,行情走势的变化节奏,有时候是毫无章法的,此时去强行按照三段组一段去处理,就必然前后矛盾,因为事实标准并不统一。

此时,我们就要回归级别和相邻规则定义的本质,抓住高低点回线这个核心特点。实际上,低级别的定义上,我们要求K线出现上下上的走势结构,但我们并没有去讨论这个K线的内部结构到底是什么级别,是否相邻。这个逻辑统一推广开来,在任意级别,我们只要相邻规则得到了表达,高低点回线了,那这些高低点就成为了构成段的元素了,至于除此之外的高低点,一概当作K线内部结构般忽略掉,从而使行情变得简单而清晰。如下图中的黄圈所代表的低级别段和缠绕就可以忽略掉,走势操作一目了然。

段案例


如何进一步提高背驰点判断的精确性–只操作常态行情

抄底逃顶总是最难的。概率上我们要提高一个判断的准确性,要用到乘法原则,但前提是所用方法之间理论基础的独立性(至于概率论的乘法原则是什么,自己去百度吧)。

BOLL是基于纯概率的,它假设价格波动在时空上是围绕着价格变化算术平均数的正态分布:越接近均价,价格停留的时间就越长;越远离均价,价格停留的时间就越短。很显然,这是一个静态模型,而真正符合正态分布静态模型的行情走势,是非常少的。

为什么会如此? 原因很简单:其一,运动变化才是市场的本质,也是这个世界的本质(运动是绝对的),正态分布只是市场运行的特例而已;其二,静态模型是一种基于走势结构的模型,统计的样本规模,在时空上往往难以达到统计学大样本的要求。当从运动的角度来理解BOLL时,必然涉及价格变化速度的处理,那么BOLL静态模型,只是时空上价格运动速度为零的相对状态。

而速度非零的状态,跟MACD一样,就涉及匀速和加速的处理。只是这是从概率论的角度来阐述的,即价格运行的速度是围绕速度变化算术平均数的正态分布。加速度亦然:前者表现为价格在上轨和中轨、下轨和中轨之间波动运行(常态);后者表现为价格围绕上轨或下轨的波动运行(异常)。

统计上的样本越大,就越能近正态分布处理。很显然,唯有加速度的变化,在这个市场上才是真正接近正态分布的。加速度是基于K线计算的,这才是真正吻合BOLL计算取样基础的,即变化的变化才是稳定的,具体表现为:突然的极端加速行情是极少的,速度为零的极端行情是极少的。这是解释BOLL上下轨和BOLL收开口实战意义的理论基础。

那如何定义把握常态的概念呢?由于人的反应是需要时间的,超出你反应时间的,在你的角度就不能说是常态了。

那么理论上的常态是什么呢?由于我们的均线是建立在统计学基础上的,那么价格贴均线或按照相邻原则在走,在本级别图才可以定义为常态,一旦破坏了本级别图形的相邻原则,行情就朝着极端行情发展了。也就是说常态和非常态,必须在本理论体系下进行定义,这是我们打造操作体系的基本逻辑,千万不能混着来。

而BOLL则是我们关于价格分布的统计学概念,结合起来讲,只要价格在本级别图上按照相邻规则发展,BOLL上下轨的统计区域就会有效,从而获得比MACD更快地反应速度去操作顶和底。至于BOLL如何操作,这么简单的事情就不说了,精髓就是一定要在常态下去操作,依据和定义上面已经说了。由于能逃出BOLL上下轨约束或者非常态段肯定都不是本级别的段,这样实际操作中,本级别BOLL上下轨的操作就需要找次次级别的走势结构去操作,注意是次次级别,而不是次级别。因为逃离BOLL的段,本身就比本级别段级别要低。

(未完待续)

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